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Assuntos:
“...[en] RISK MEASURES...”
[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS COM OPÇÕES
Tese
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Assuntos:
“...Comonotonic additive risk measures...”
Three studies on risk measures : a focus on the comonotonic additivity property
Tese
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Assuntos:
“...Downside risk measures...”
Análise dos modelos baseados em lower partial moments: um estudo empírico para o Ibovespa e Dow Jones através da distância Hansen-Jagannathan
Dissertação
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Assuntos:
“...[en] RISK MEASURES...”
[pt] ESTRATÉGIAS DE COMPRA DE CONTRATOS EM LEILÕES MULTIPRODUTO DE FONTES RENOVÁVEIS
Tese
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Assuntos:
“...[en] RISK MEASURES...”
[en] ALLOCATION OF FIRM CAPACITY RIGHTS AMONG THERMAL PLANTS: A GAME THEORETICAL APPROACH
Tese
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Assuntos:
“...Risk measures...”
Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
Dissertação
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Assuntos:
“...Market risk measures...”
Comparative analysys of risk measures for optimal hedge ratio determination
Dissertação
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Assuntos:
“...Risk measures...”
Risco do desvio da perda: uma alternativa à mensuração do risco
Tese
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Assuntos:
“...[en] RISK MEASURES...”
[en] METHODOLGY FOR THE DEFINITION OF AN INSURANCE CONTRACT OPTIMAL PARAMETERS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Tese
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Assuntos:
“...[en] RISK MEASURES...”
[en] CERTAINTY EQUIVALENT AND RISK MEASURES IN ELECTRICAL ENERGY TRADE DECISIONS
Tese
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Assuntos:
“...Risk measures...”
Empirical asset pricing : the relationship between three categories of risk measures and the cross-section of expected stock returns
Dissertação
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Assuntos:
“...Risk measures...”
Há perdas por ineficiência nas carteiras de investimentos dos regimes próprios de previdência municipais?
Dissertação
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Assuntos:
“...[en] RISK MEASURE...”
[pt] ALOCAÇÃO TÁTICA DE ATIVOS PARA EMPRESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR VIA PROGRAMAÇÃO ESTOCÁSTICA MULTIESTÁGIO
Tese
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Assuntos:
“...Coherent risk measures...”
Value at risk e expectes shortfall: medidas de risco e suas propriedades: um estudo empírico para o mercado brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...[en] RISK MEASURES...”
[en] A COMPARATIVE STUDY OF THE FORECAST CAPABILITY OF VOLATILITY MODELS
Tese