[en] METHODOLGY FOR THE DEFINITION OF AN INSURANCE CONTRACT OPTIMAL PARAMETERS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: ANA PATRICIA BARROS TORRACA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] MEDIDAS DE RISCO; [pt] SAMPLE AVERAGE APPROXIMATION; [pt] BARREIRAS DE SEGURANCA; [pt] OTIMIZACAO DE SEGUROS; [en] RISK MEASURES; [en] SAMPLE AVERAGE APPROXIMATION; [en] SAFETY BARRIERS; [en] INSURANCE OPTIMIZATION
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=51396&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=51396&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.51396

[pt] As operações das empresas de óleo e gás são naturalmente perigosas e suscetíveis a ocorrência de acidentes. As perdas financeiras associadas a acidentes podem ser elevadas. Para evitar esse risco, é comum que as empresas adquiram seguros. No entanto, determinar seus parâmetros adequados requer estimativas de exposição ao risco, o que ainda é uma tarefa difícil. Para lidar com essa questão, alguns autores sugerem uma caracterização de incerteza baseada em barreiras de segurança. Essa abordagem facilita a definição das consequências e também atua de forma mais preditiva quando comparada aos modelos baseados apenas em dados históricos. Um modelo de otimização é sugerido, utilizando os resultados obtidos com o método de caracterização de incerteza mencionado. Como as funções de perdas não são completamente conhecidas, de forma a resolver o problema estocástico, uma abordagem de Sample Average Approximation (SAA) é usada. Os resultados obtidos foram comparados à situação sem seguro e a outras duas opções de contrato de seguros. O modelo de otimização proposto foi o que conferiu maior previsibilidade dos valores de perdas, apresentando o menor desvio-padrão. Ressalta-se que a segunda melhor opção obteve um desvio-padrão 102 por cento a mais do que o obtido com o seguro otimizado. Além disso, o modelo também proporcionou maior proteção contra os eventos extremos, característica representada pelos menores valores de VaR e CVaR, com a segunda melhor opção apresentando um CVaR 41 por cento maior do que o obtido com o seguro otimizado.