[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS COM OPÇÕES

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2006
Autor(a) principal:	MARIA LUIZA DE ANDRADE MAIA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] MEDIDAS DE RISCO [pt] MODELO MEDIA VARIANCIA [en] RISK MEASURES [en] MEAN-VARIANCE MODEL
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9423
Resumo:	[pt] O Modelo Média-Variância, proposto por Markowitz para resolver o problema de estruturação ótima de carteiras de investimentos, utiliza uma medida simétrica de risco, o desvio padrão dos retornos. Contudo, a grande utilização no mercado financeiro de ativos com retornos assimétricos levou ao desenvolvimento de medidas de risco assimétricas, como a semivariância e o downside risk, buscando quantificar de forma mais precisa a percepção de risco investidor. Neste trabalho, comparamos algumas metodologias para estruturar carteiras de investimentos contendo ativos com retornos assimétricos.

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