Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Araújo Júnior, Luiz Carlos de |
| Orientador(a): |
Righi, Marcelo Brutti |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/274220
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Resumo: |
Este trabalho amplia o framework da conic finance através de uma nova função de spread que permite a aplicação de distorções distintas em cada lado da negociação. Consequentemente, quando as distorções são iguais, retornamos ao framework original. Com base neste novo framework, estabelecemos resultados interessantes para valores extremos do parâmetro de liquidez, . Demonstramos que em um cenário específico com um positivo e distorções iguais, a função spread se torna uma medida de desvio. Além disso, fornecemos expressões fechadas para as Gregas do modelo Black-Scholes e introduzimos uma derivada parcial adicional em relação ao parâmetro , especificamente quando os preços bid e ask são calculados usando a distorção de Wang. |
