Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2018 |
| Autor(a) principal: |
Mosmann, Gabriela |
| Orientador(a): |
Righi, Marcelo Brutti |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/178875
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Resumo: |
Neste trabalho, aprofundamos o estudo sobre risco sistêmico via funções de agregação. Consideramos três carteiras diferentes como proxy para um sistema econômico, estas carteiras são consistidas por duas funções de agregação, baseadas em todos as ações do E.U.A, e um índice de mercado. As medidas de risco aplicadas são Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES) and Expectile Value at Risk (EVaR), elas são previstas através do modelo GARCH clássico unido com nove funções de distribuição de probabilidade diferentes e mais por um método não paramétrico. As previsões são avaliadas por funções de perda e backtests de violação. Os resultados indicam que nossa abordagem pode gerar uma função de agregação adequada para processar o risco de um sistema previamente selecionado. |
