1
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade; tratamento de dados; Modelagem financeira; estratégias de negociação...”
Aplicação de modelos de volatilidade em estratégias de negociação em dados de alta freqüência
Dissertação
2
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade estocástica...”
Aplicação de modelos de volatilidade estocástica em dados de poluição do ar de duas grandes cidades: Cidade do México e São Paulo
Dissertação
3
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade...”
Value at risk intradiário, modelos de volatilidade condicional e distribuições de probabilidade: evidências para o Ibovespa
Dissertação
4
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade estocástica...”
Análisis espacio-temporal de las desigualdades sociales en la mortalidad en la región pacifico de Colombia: un estudio ecológico 2002-2015
Tese
5
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade estocástica...”
Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano
Dissertação
6
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade multivariados...”
Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana
Dissertação
7
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade condicional multivariado...”
O efeito contágio da crise do subprime no mercado acionário brasileiro
Dissertação
8
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade estocástica...”
Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic
Dissertação
9
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade...”
Análise da taxa de juros e taxa de câmbio brasileira por meio de modelos de previsão
Dissertação
10
Assuntos:
“...séries temporais, ativos financeiros, ARCH, GARCH, Modelo de Volatilidade Estocástica, enfoque...”
Modelos de volatilidade aplicados a séries financeiras
Dissertação
11
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade estocástica...”
Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica
Dissertação
12
13
Assuntos:
“...Modelos de volatilidade estocástica...”
Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica
Dissertação
14
Assuntos:
“...Modelos de Volatilidade Estocástica...”
Inferência bayesiana em modelos de volatilidade estocástica usando métodos de Monte Carlo Hamiltoniano
Dissertação
15
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade multivariada...”
Estimação robusta de modelos cDCC em alta dimensão
Dissertação
16
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade estocástica na média...”
Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana
Dissertação
17
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade constante da variância (CEV)...”
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância
Dissertação
18
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade incerta...”
Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem
Dissertação
19
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade multivariada...”
Estimação robusta de modelos GARCH e DCC com mudança de regime markoviano
Dissertação
20
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade estocástica na média...”
Inferência Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica na média utilizando o método de Monte Carlo Hamiltoniano em variedade Riemanniana
Dissertação