Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância

• Ano de defesa: 2012
• Autor(a) principal: Menes, Matheus Dorival Leonardo Bombonato
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Black-Scholes-Merton model; Brownian motion; Constant elasticity of variance model (CEV); Derivada estocástica; Hedging; Modelo Balck-Scholes-Merton; Modelo de volatilidade constante da variância (CEV); Movimento Browniano; Option pricing; Precificação de opções; Stochastic derivate
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-16042013-151325/

Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções