1
2
Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Avaliação do risco de mercado com base nas técnicas de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)
Dissertação
3
Assuntos:
“...Excess Returns; Expected Returns; Consumption; Wealth; Cointegration....”
Brazilian equity risk premium analysis: a macroeconomic approach
Dissertação
4
Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Cópulas - uma alternativa para estimação de modelos de risco multivariados
Dissertação
5
Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Backtesting para o Expected Shortfall do Trading Book: avalia????o e an??lise das metodologias
Dissertação
6
Assuntos:
“...Expected Return...”
Idiosyncratic volatility: an analysis of aggregate and Individual effects
Tese
7
8
9
Assuntos:
“...Expected shortfall (ES)...”
Distribuição de funções de variáveis aleatórias dependentes e R-Vines cópulas
Dissertação
10
Assuntos:
“...expected frequencies...”
Identification of candidate lethal haplotypes and recombination events in Nellore cattle
Dissertação
11
Assuntos:
“...Expected progeny differences...”
Analyses of sequential weights of Nellore cattle using multiple trait and random regression models
Tese
12
Assuntos:
“...Expected risk...”
Um estudo comparativo das técnicas de validação cruzada aplicadas a modelos mistos
Dissertação
13
Assuntos:
“...Expected to ignorance...”
Plano metropolitano de desenvolvimento integrado da Grande São Paulo/PMDI-GSP, 1970. Da expectativa ao desconhecimento
Dissertação
14
Assuntos:
“...Expected Risk...”
Um estudo comparativo de técnicas de validação cruzada aplicadas a modelos para dados desbalanceados
Dissertação
15
Assuntos:
“...[en] EXPECTED RETURNS...”
[pt] A RELAÇÃO INTERTEMPORAL ENTRE O VALUE AT RISK E OS RETORNOS ESPERADOS NO MERCADO BRASILEIRO
Tese
16
Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Impactos da sustentabilidade empresarial sobre a performance financeira: uma comparação entre retornos, índices sustentáveis e índices de mercado
Dissertação
17
Assuntos:
“...expected shortfall...”
Tail risk hedging - gestão de risco em dados de alta frequência
Dissertação
18
Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Utilização de cópulas com dinâmica semiparamétrica para estimação de medidas de risco de mercado
Dissertação
19
Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
Dissertação
20
Assuntos:
“...Expected inflation...”
Preços dos ativos e política monetária : um estudo para os países emergentes no período 1990-2006
Tese