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Assuntos:
“...multivariate GARCH...”
Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
Dissertação
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Assuntos:
“...[en] MULTIVARIATE GARCH...”
[pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Tese
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Assuntos:
“...[en] MULTIVARIATE GARCH...”
[pt] O VALOR ECONÔMICO DOS MODELOS DE CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE E DINÂMICA
Tese
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Assuntos:
“...Multivariate GARCH...”
Avaliação da habilidade preditiva entre modelos Garch multivariados : uma análise baseada no critério Model Confidence Set
Dissertação
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Assuntos:
“...Multivariate GARCH...”
Impactos da crise de 2007/2008 nos mercados de capitais latino-americanos
Dissertação
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Assuntos:
“...Multivariate GARCH...”
Análise da efetividade das estratégias estáticas e dinâmicas de hedge para o mercado brasileiro de café arábica
Tese
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Assuntos:
“...Multivariate GARCH...”
Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012
Dissertação
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Assuntos:
“...[en] MULTIVARIATE GARCH MODELS...”
[pt] DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS, VOLATILIDADES E CORRELAÇÕES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Tese