[pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2010
Autor(a) principal: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: eng
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16579&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16579
Resumo: [pt] O apreçamento de opções é um assunto muito importante nos dias de hoje. Métodos probabilisticos são necessários para fazer o apreçamento neutro ao risco. Usaremos o método de Siu et al. para duas classes de GARCHs, o FC-GARCH e a mistura de GARCHs Em ambos os modelos nós encontramos a versão neutra ao risco do modelo que é necessária para a precificação de contratos, em dois diferentes casos, quando o ruído é normal e quando é shifted gamma. Fizemos também simulações para ilustrar e comparamos os resultados com o valor de Black Scholes, verificamos a existência de smile e fizemos uma análise de sensibilidade nos parâmetros.