1
2
Assuntos:
“...Stochastic volatility...”
Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local
Dissertação
3
Assuntos:
“...Volatility...”
Análise de componentes principais do skew e da superfície de volatilidade de dólar/reais
Dissertação
4
Assuntos:
“...Implied volatility...”
O conteúdo informacional da volatilidade implícita no Brasil
Tese
5
Assuntos:
“...Volatility forecasting...”
Assessing the contribution of garch-type models with realized measures to BM&FBovespa stocks allocation
Dissertação
6
7
Assuntos:
“...Implied volatility...”
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
Dissertação
8
Assuntos:
“...[en] IMPLIED VOLATILITY...”
[en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES
Tese
9
Assuntos:
“...Implied volatility...”
Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Dissertação
10
Assuntos:
“...Realized volatility...”
Prevendo a volatilidade realizada de ações brasileiras: evidências empíricas
Dissertação
11
Assuntos:
“...Commodities. Financeirização. Investimento passivo em commodities. Volatility spillover...”
Verificação e mensuração da “financeirização” no mercado de commodities
Dissertação
12
Assuntos:
“...[en] VOLATILITY SMILE...”
[en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL
Tese
13
14
Assuntos:
“...Volatility...”
Volatilidade e informação nos mercados futuros agropecuários brasileiros
Dissertação
15
Assuntos:
“...Volatility...”
Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro
Dissertação
16
Assuntos:
“...Volatility...”
Apreçamento de derivativos de taxa de câmbio no modelo de volatilidade local estocástica
Dissertação
17
Assuntos:
“...Volatility...”
Relação entre volatilidade e volume negociado para paridade USDBRL
Dissertação
18
Assuntos:
“...Volatility...”
Estudo e aplicação do modelo de rough volatility no mercado brasileiro.
Dissertação
19
Assuntos:
“...Inflation, Core Inflation, Stochastic volatility...”
Núcleo de IPCA via modelo UCSVO
Dissertação
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Assuntos:
“...Volatility...”
Análise bayesiana da dependência temporal de séries de ações no mercado brasileiro
Dissertação