Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2011 |
| Autor(a) principal: |
Araujo, Maikon Alves De |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/831
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Resumo: |
Este trabalho apresenta um estudo sobre modelo de volatilidade local estocástica. Como podemos calibrá-lo a partir de dados de mercado e utilizá-lo para apreçamento e hedge de derivativos nanceiros por meio de técnicas numéricas como o método de diferenças nitas. Propomos aqui como implementar este modelo em um esquema de discretização para equações diferenciais parciais. Apresentamos também resultados de apreçamento e hedge obtidos de dados do mercado Brasileiro para um exemplo de uma opção europeia de compra neste modelo. |
