Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: Gonçalves, Sandro
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Crises; Financial risk; Retorno; Return; Risco financeiros; Volatilidade; Volatility
• Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/

Nas últimas décadas o sistema financeiro global tem sido impactado por diversas crises que moldaram a maneira de perceber e mensurar o risco. Neste trabalho, o objetivo é analisar as teorias e modelos que contribuiram para o desenvolvimento da mensuração e gerenciamento de risco financeiro, contemplando sua evolução frente as mudanças no ambiente constantemente modificado por eventos de cauda. Como método foram utilizadas técnicas de pesquisa exploratória e descritiva. O trabalho permitiu observar que os modelos embora proporcionem certo grau de acurácia quando aplicados, ainda estão sujeitos a falhas e imprecisão.