Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2021 |
Autor(a) principal: |
Gonçalves, Sandro |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/
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Resumo: |
Nas últimas décadas o sistema financeiro global tem sido impactado por diversas crises que moldaram a maneira de perceber e mensurar o risco. Neste trabalho, o objetivo é analisar as teorias e modelos que contribuiram para o desenvolvimento da mensuração e gerenciamento de risco financeiro, contemplando sua evolução frente as mudanças no ambiente constantemente modificado por eventos de cauda. Como método foram utilizadas técnicas de pesquisa exploratória e descritiva. O trabalho permitiu observar que os modelos embora proporcionem certo grau de acurácia quando aplicados, ainda estão sujeitos a falhas e imprecisão. |