Mensuração e gestão de risco nos mercados de capitais: um estudo da evolução dos modelos de gerenciamento de risco financeiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2021
Autor(a) principal: Gonçalves, Sandro
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55137/tde-20122021-115054/
Resumo: Nas últimas décadas o sistema financeiro global tem sido impactado por diversas crises que moldaram a maneira de perceber e mensurar o risco. Neste trabalho, o objetivo é analisar as teorias e modelos que contribuiram para o desenvolvimento da mensuração e gerenciamento de risco financeiro, contemplando sua evolução frente as mudanças no ambiente constantemente modificado por eventos de cauda. Como método foram utilizadas técnicas de pesquisa exploratória e descritiva. O trabalho permitiu observar que os modelos embora proporcionem certo grau de acurácia quando aplicados, ainda estão sujeitos a falhas e imprecisão.