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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] GARCH MULTIVARIADO...”
[pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Tese
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Assuntos:
“...[pt] GARCH MULTIVARIADO...”
[pt] O VALOR ECONÔMICO DOS MODELOS DE CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE E DINÂMICA
Tese
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Assuntos:
“...GARCH multivariado...”
Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados
Tese
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Assuntos:
“...GARCH models...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...DCC-GARCH...”
A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] MODELO GARCH...”
[en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET
Tese
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Risco na variação de preços agropecuários: um estudo para os mercados de soja, milho e boi gordo no município de Rio Verde-GO, 2004 a 2014
Dissertação
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Assuntos:
“...SW-GARCH...”
Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros
Dissertação
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Assuntos:
“...Razão ótima de hedge. Garch. Efetividade...”
Eficiência e razão de hedge: uma análise dos mercados futuro brasileiros de boi, café, etanol, milho e soja
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH multivariado...”
Impactos da crise de 2007/2008 nos mercados de capitais latino-americanos
Dissertação