[pt] MODELO DE PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE ÍNDICE DE AÇÕES UTILIZANDO FATORES EXTRAÍDOS DE VARIÁVEIS DE RISCO DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS, MOEDAS E COMMODITIES

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2018
Autor(a) principal:	RODRIGO ALMEIDA DA FONSECA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] VOLATILIDADE [pt] MODELO DE PRECIFICACAO POR FATORES [pt] MODELO GARCH [en] VOLATILITY MODELS [en] FACTOR ASSET PRICING MODELS [en] GARCH MODEL
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33203
Resumo:	[pt] Esta Dissertação apresenta um modelo para extrair fatores capazes de prever a volatilidade do índice de ações IBOVESPA, representativo do mercado de ações brasileiro. Esta metodologia é diferenciada por utilizar fatores que não incluem ativos da classe de ações. São utilizados fatores extraídos de classes de ativos de crédito, taxas de juros, moedas e commodities para precificar a volatilidade de um índice de ações. Além disso, os fatores são extraídos de painéis de volatilidades filtradas por modelos do tipo GARCH.

Registros relacionados