1
Assuntos:
“...[en] OPTION PRICING...”
[en] ANALYSIS OF THE GARCH OPTION PRICING MODEL USING TELEBRAS CALLS
Tese
2
Assuntos:
“...Option pricing...”
Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções.
Dissertação
3
Assuntos:
“...Option pricing...”
O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro
Tese
4
Assuntos:
“...Option Pricing...”
Cálculo do subsídio implícito a agricultura, proveniente da política de preços mínimos, utilizando a teoria de 'option pricing'
Dissertação
5
Assuntos:
“...[en] OPTION PRICING...”
[pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Tese
6
Assuntos:
“...[en] OPTION PRICING...”
[en] ANALYZING BMFEFBOVESPA REFERENCE OPTION PREMIUM: DOLLAR OPTIONS AND IBOVESPA FUTURES OPTIONS
Tese
7
Assuntos:
“...Option pricing...”
Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local
Dissertação
8
9
10
Assuntos:
“...[en] OPTION PRICING...”
[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER NÃO PARAMÉTRICA
Tese
11
Assuntos:
“...[en] OPTION PRICING...”
[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES ATRAVÉS DO MODELO DE ÁRVORE TRINOMIAL IMPLÍCITA: APLICAÇÃO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Tese
12
Assuntos:
“...[en] OPTION PRICING...”
[en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET
Tese
13
Assuntos:
“...[en] OPTION PRICING...”
[en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL
Tese
14
Assuntos:
“...Option pricing...”
Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches
Dissertação
15
Assuntos:
“...Option pricing...”
A precificação de opções para processos de mistura de brownianos
Dissertação
16
Assuntos:
“...Interest rate option pricing models...”
Avaliação de derivativos de taxas de juros : uma aplicação do Modelo CIR sobre opções de IDI
Dissertação
17
Assuntos:
“...Option pricing...”
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância
Dissertação
18
Assuntos:
“...Embedded option pricing...”
A precificação de opção de recompra em debêntures de infraestrutura brasileiras
Dissertação
19
20
Assuntos:
“...Option pricing...”
Opções de longo prazo: um novo modelo incluindo reversão à média com crescimento exponencial, saltos e volatilidade estocástica
Dissertação