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Assuntos:
“...Thomas Merton...”
Thomas Merton: itinerarium da vida contemplativa no tempo e na história
Tese
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Assuntos:
“...Modelo de Merton...”
Risco de crédito e o retorno acionário: análise empírica da correlação para o mercado brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Black - Scholes - Merton model...”
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
Dissertação
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Assuntos:
“...Merton, Modelo de...”
Geração de curvas de preço de energia elétrica através da simulação de Monte Carlo do movimento Browniano geométrico ajustado pelo modelo de Merton
Dissertação
8
Assuntos:
“...Thomas Merton...”
Entre a contemplação e a vida ativa: a mística intramundana em Thomas Merton
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo estrutural de Merton...”
Análise da contribuição do modelo KMV para previsão de default de empresas nacionais de grande porte
Dissertação
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Assuntos:
“...Black-Scholes-Merton...”
Um estudo empírico de comparação de modelos de precificação de opções da ação da Vale
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo de Merton...”
Beta alavancado considerando o beta da dívida: a partição de riscos entre acionistas e credores
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] MODELO ESTRUTURAL DE MERTON...”
[en] QUANTIFICATION OF CREDIT RISK: AN APPROACH USING MERTONS STRUCTURAL MODEL
Tese
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Assuntos:
“...Merton problem...”
Aplicação de modelos de tempo-contínuo para escolha de portfólio ótimo
Dissertação
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Assuntos:
“...Black-Scholes-Merton model...”
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância
Dissertação
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Assuntos:
“...Merton’s risk model...”
Análise de risco de crédito: aplicação dos modelos de Merton e Hull no mercado brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo de Merton...”
Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros
Dissertação
17
Assuntos:
“...Modelo de Black-Scholes-Merton...”
Convergência brasileira às normas internacionais de contabilidade: uma aplicação prática do IFRS 2 em um programa de phantom stock options real praticado no Brasil
Dissertação
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Assuntos:
“...Merton, Modelo de...”
Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade
Tese
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Assuntos:
“...Modelo de Black - Scholes - Merton...”
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
Dissertação