Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções

• Ano de defesa: 2022
• Autor(a) principal: Souza, Matheus de Oliveira
• Orientador(a): Ferreira, Ricardo Felipe
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos; Câmpus São Carlos
• Programa de Pós-Graduação: Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs
• Palavras-chave em Português: Equações diferenciais estocásticas; Apreçamento de opções; Modelo de Black - Scholes - Merton
• Área do conhecimento CNPq: CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA; CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA EM PROCESSOS ESTOCASTICOS; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ECONOMIA MATEMATICA; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA::ESTATISTICA SOCIO-ECONOMICA; CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::ANALISE ESTOCASTICA
• Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/16411

The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for describing the evaluation of certain variables such as the price and the volatility of assets. In this sense, one of our goals for this dissertation is to study how the financial market works, with special attention to option price and hedging strategies. The second goal is to show the mathematical modeling process with SDEs and, then, explore the models as Black - Scholes - Merton and it version with many assets. Finally, we conclude by presenting applications in real data and some possibilities to extend the option price models.