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Assuntos:
“...Financial options...”
Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira
Tese
2
Assuntos:
“...Financial options...”
Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto
Dissertação
3
Assuntos:
“...Financial Options...”
Potencialidade da utilização das opções reais no orçamento de capital para mensuração de ativos
Dissertação
4
Assuntos:
“...Financial options...”
Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de construção
Dissertação
5
Assuntos:
“...Financial Options...”
O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio
Dissertação
6
Assuntos:
“...Financial Options...”
Análise do modelo Hull-White para o mercado de derivativos de taxas de juros brasileiro
Dissertação
7
Assuntos:
“...Financial options...”
Comparação de métodos de estimação de volatilidade para a utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI
Dissertação
8
Assuntos:
“...Financial options...”
Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções
Dissertação
9
Assuntos:
“...Financial options - econometric models...”
Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - valor-no-risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise
Dissertação
10
Assuntos:
“...Financial options - econometric models...”
Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas
Dissertação
11
Assuntos:
“...Financial Options...”
A possibilidade de saltos discretos no câmbio implícita nos prémios das opções (jan/97 a jan/99)
Dissertação
12
Assuntos:
“...Financial options...”
Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil.
Dissertação
13
Assuntos:
“...Financial options...”
Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais
Tese
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Assuntos:
“...Financial options - econometric models...”
Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro
Dissertação
15
Assuntos:
“...Financial options...”
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro
Dissertação
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17
Assuntos:
“...Financial Options...”
Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Financial options...”
SWARCH e volatilidade implícita na taxa de câmbio REAL/USD
Dissertação
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Assuntos:
“...[en] FINANCIAL OPTIONS...”
[pt] AVALIAÇÃO DE EMPLOYEE STOCK OPTIONS COM PREÇOS DE EXERCÍCIO ESTOCÁSTICOS
Tese
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Assuntos:
“...Financial options - econometric models...”
Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio
Dissertação