Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2005 |
| Autor(a) principal: |
Carvalho Junior, Jayme Paulo |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-104336/
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Resumo: |
O surgimento do Modelo SABR é fruto da busca incansável de acadêmicos e participantes do mercado financeiro, para encontrar um modelo que explique melhor o comportamento do mercado de opções, em especial da estrutura da curva de volatilidade. A utilização do SABR já pode ser vista nos principais centros financeiros do mundo e sua utilização no mercado brasileiro ainda depende da análise dos prós e contras, devido ser um mercado em amadurecimento ainda. Este trabalho procurou fazer uma primeira abordagem sobre o modelo, descrevendo-o e implementando-o ao mercado de opções de moedas no Brasil. |
