Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2002 |
| Autor(a) principal: |
Philipson, Ivo Riemma |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/
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Resumo: |
Esta dissertação compara o apreçamento de opções asiáticas através de dois métodos: o primeiro envolvendo a resolução numérica de uma EDP (Equação a Derivadas Parciais), e o segundo estabelecendo um intervalo suficientemente pequeno que contém o preço da opção. Ambos os métodos são analisados com relação aos erros envolvidos, ao tempo necessário para o cálculo, e às possibilidades de utilização prática. Apresentam-se exemplos de apreçamento de opções asiáticas com preço de exercício fixo aplicadas a taxas de câmbio, comparando-as com suas similares do tipo européias. |
