Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2005 |
| Autor(a) principal: |
Rosalino, Marcos Braga |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
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Resumo: |
Esta dissertação tem o objetivo de desenvolver um modelo a fim de otimizar a imunização do Vega de um livro de volatilidade composto por opções com maturidade de longo prazo utilizando para isso opções com maturidade de curto prazo. O objeto de estudo desta dissertação é o mercado de taxa de câmbio dólar/real e suas opções disponíveis. O período estudado foi o de janeiro de 1999 até julho de 2005. Ao longo da dissertação será mostrado que o método de desenvolver uma imunização ótima pode ser aplicado em qualquer livro de opções (ações, commodities etc.). |
