Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2002 |
| Autor(a) principal: |
Manteiga, Sandro Magalhães |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-154730/
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Resumo: |
Neste estudo, aplicado à séries financeiras brasileiras, apresentamos e discutimos alternativas de modelagem de volatilidade para cálculo de VaR -- Valor-No-Risco. Damos especial ênfase à verificação das hipóteses subjacentes das diferentes abordagens: a paramétrica que inclui o EWMA do RiskMetrics e os modelos de volatilidade estocástica GARCH e a não-paramétrica através da utilização de Kemel Gaussiano. Também, apresentamos uma proposta de metodologia para quantificação de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise. Nessa nova proposta, apresentamos uma extensão à modelagem proposta pelo RiskMetrics e avaliamos modelos paramétricos e não-paramétricos para as perdas não previstas pelo VaR. |
