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Assuntos:
“...Expected shortfall (ES)...”
Distribuição de funções de variáveis aleatórias dependentes e R-Vines cópulas
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Avaliação do risco de mercado com base nas técnicas de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Cópulas - uma alternativa para estimação de modelos de risco multivariados
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Backtesting para o Expected Shortfall do Trading Book: avalia????o e an??lise das metodologias
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Impactos da sustentabilidade empresarial sobre a performance financeira: uma comparação entre retornos, índices sustentáveis e índices de mercado
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Estimating risk measures of multiple portfolio optimization strategies
Dissertação
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Assuntos:
“...expected shortfall...”
Tail risk hedging - gestão de risco em dados de alta frequência
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Utilização de cópulas com dinâmica semiparamétrica para estimação de medidas de risco de mercado
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Mecanismos preditivos de risco no mercado financeiro e seu desempenho durante a Covid-19 e em outros eventos extremos
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Medidas de risco aplicadas a ativos brasileiros: avaliação em três períodos de crise
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Risco e alocação de ativos: uma aplicação empírica ao caso brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Modelos de risco de mercado com fat tail: análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Value at risk e expectes shortfall: medidas de risco e suas propriedades: um estudo empírico para o mercado brasileiro
Dissertação