Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Barreto, Hugo Barroso |
| Orientador(a): |
Targino, Rodrigo dos Santos |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/33846
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Resumo: |
This study uses daily data over the 2016-2022 period to analyze the risks of multiple investment strategies from the standpoint of a U.S. investor with a diversi ed portfolio including both traditional and crypto assets. Diferent methods for estimating tail risk measures of conditional heteroscedastic models were analyzed and the results show that the Variance-Covariance method with EWMA estimators yields the best estimation of portfolio risk. |
