Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE

• Ano de defesa: 2010
• Autor(a) principal: Silva, Francyelle de Lima e
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: CARE Models.; CAViaR Models; Expected Shortfall; Expectil; Expectile; Extreme Value Theory; Modelos CARE.; Modelos CAViaR; Quantil; Quantile; Teoria dos Valores Extremos; Valor em Risco; Value at Risk
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-12082010-170625/

Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos e modelos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários.