1
Assuntos:
“...[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[pt] COMPARANDO BLACK-SCHOLES E CORRADO-SU: UM ESTUDO SOBRE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
Tese
2
Assuntos:
“...[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[pt] CONES DE ASSIMETRIA E CURTOSE NO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES: UMA ANÁLISE DOS CONES DE VOLATILIDADE PERANTE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA CALCULADA PELOS MODELO...
Tese
3
Assuntos:
“...[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[pt] O CONE DE VOLATILIDADE NO MERCADO DE OPÇÕES BRASILEIRO
Tese
4
Assuntos:
“...[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES ATRAVÉS DO MODELO DE ÁRVORE TRINOMIAL IMPLÍCITA: APLICAÇÃO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Tese
5
Assuntos:
“...[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL
Tese
6
Assuntos:
“...[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[en] PREDICABILITY DINAMICS IN BRAZILIAN CALL OPTIONS IMPLIED VOLATILITY SURFACES
Tese
7
Assuntos:
“...[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[pt] A VOLATILIDADE IMPLÍCITA COMO PROGNÓSTICO DE RETORNO DAS AÇÕES: UMA EXPERIÊNCIA EMPÍRICA BRASILEIRA
Tese
8
Assuntos:
“...Estrutura a termo, prêmio de risco, volatilidade implícita, taxa de juros....”
Estudo sobre o impacto da volatilidade implícita na estrutura a termo da curva de juros brasileira
Dissertação
9
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions
Dissertação
10
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
Dissertação
11
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Previsão de volatilidade: a volatilidade implícita como variável explicativa da variância condicional em modelos GARCH
Dissertação
12
Assuntos:
“...Superfície de volatilidade implícita...”
Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada
Dissertação
13
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
A importância de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro
Dissertação
14
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro
Dissertação
15
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman
Dissertação
16
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Dissertação
17
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
O impacto das intervenções do Banco Central Brasileiro no mercado cambial: uma análise de efetividade sobre a volatilidade
Dissertação
18
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
A volatilidade implícita como instrumento de previsão para volatilidade futura baseado no mercado de opções do Índice Bovespa
Dissertação
19
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Finding the option-implied country risk of Brazil
Dissertação
20
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
Dissertação