Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Piantino, Guilherme José Lemos |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
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Resumo: |
This work develops a statistical model for estimating implied volatility surfaces, using information about the expectations of market agents contained in the market prices of options. The implied volatility curves are estimated by shape-constrained splines, using a Bayesian method (MCMC) that imposes no-arbitrage conditions on the price curve using shape restrictions. |
