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[pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
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[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER NÃO PARAMÉTRICA
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[en] SMOOTHING THE VOLATILITY SMILE THROUGH THE CORRADO-SU MODEL
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“...[en] OPTION PRICING...”
[pt] A VOLATILIDADE IMPLÍCITA COMO PROGNÓSTICO DE RETORNO DAS AÇÕES: UMA EXPERIÊNCIA EMPÍRICA BRASILEIRA
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“...Option pricing...”
Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções.
Dissertação
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“...Option pricing...”
O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais brasileiro
Tese
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“...Option pricing...”
Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local
Dissertação
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Assuntos:
“...Option Pricing...”
Cálculo do subsídio implícito a agricultura, proveniente da política de preços mínimos, utilizando a teoria de 'option pricing'
Dissertação
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Assuntos:
“...Option pricing...”
A precificação de opções para processos de mistura de brownianos
Dissertação
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Assuntos:
“...Option pricing...”
Short selling recall option pricing: empirical and theoretical approaches
Dissertação
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Assuntos:
“...Interest rate option pricing models...”
Avaliação de derivativos de taxas de juros : uma aplicação do Modelo CIR sobre opções de IDI
Dissertação
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Assuntos:
“...Option pricing...”
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância
Dissertação
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Assuntos:
“...Embedded option pricing...”
A precificação de opção de recompra em debêntures de infraestrutura brasileiras
Dissertação