[pt] APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS DE INTERVALO À PREVISÃO E TRADING DE SÉRIES FINANCEIRAS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2006
Autor(a) principal:	MARCELLO MOREIRA STUCKERT FIALHO
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] REDE NEURAL [pt] PREVISAO DE SERIES TEMPORAIS [en] NEURAL NETWORKS [en] TIME SERIES FORECASTING
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9297&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9297&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9297
Resumo:	[pt] Esta dissertação apresenta uma proposta de arquitetura de redes neurais de intervalos para previsão de séries financeiras. O desempenho desta arquitetura é analisado através de testes de previsão para algumas séries de mercado. Como contribuição adicional é apresentado um algoritmo de trading automático. Este algoritmo é avaliado aplicando-o à séries de mercado, para mensuração de lucros percentuais. Por fim, dados de previsão, obtidos pela rede proposta, são utilizadas para a otimização do trading.

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