[pt] APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS DE INTERVALO À PREVISÃO E TRADING DE SÉRIES FINANCEIRAS - MARCELLO MOREIRA STUCKERT FIALHO (2006)
[pt] Esta dissertação apresenta uma proposta de arquitetura de redes neurais de intervalos para previsão de séries financeiras. O desempenho desta arquitetura é analisado através de testes de previsão para algumas séries de mercado. Como contribuição adicional é apresentado um algoritmo de trading automático. Este algoritmo é avaliado aplicando-o à séries de mercado, para mensuração de lucros percentuais. Por fim, dados de previsão, obtidos pela rede proposta, são utilizadas para a otimização do trading.