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Assuntos:
“...Cópulas variantes no tempo...”
Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras
Dissertação
2
Assuntos:
“...Análise de séries temporais...”
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
Dissertação
3
Assuntos:
“...Análise de séries temporais...”
Previsão de sucessões cronológicas econômico-financeiras por meio de redes neurais artificiais...
Dissertação
5
6
Assuntos:
“...Séries financeiras...”
Estudo em séries temporais financeiras utilizando redes neurais recorrentes
Dissertação
7
Assuntos:
“...Séries Temporais Financeiras...”
O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras.
Dissertação
8
“... no tempo dependendo do regime correspondentes à persistência da variância (variância anterior...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
9
10
“... de um ativo: uma densidade preditiva, baseada em um modelo Bayesiano para série de tempo e uma densidade...”
Distribuição preditiva do preço de um ativo financeiro: abordagens via modelo de série de tempo Bayesiano e densidade implícita de Black & Scholes
Dissertação
11
Assuntos:
“...Instituições financeiras...”
Modelo de previsão de perdas por risco operacional utilizando séries temporais
Dissertação
12
Assuntos:
“...Análise De Séries Temporais...”
Previsão de saques em caixas eletrônicos: aplicações de modelos de séries temporais financeiras.
Dissertação
13
Assuntos:
“...Séries temporais...”
Processo Gompertz-ARMA e propriedades : uma aplicação à precificação do mercado financeiro
Dissertação
14
Assuntos:
“...Análise de séries temporais...”
Modelos de séries temporais com coeficientes variando no tempo
Dissertação
15
“... para modelar a dependência entre retornos financeiros internacionais ao longo do tempo, combinando cópulas...”
Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas
Tese
16
“... e apresenta um novo método para fazer previsão para o comportamento de séries temporais financeiras...”
FGAMP: um novo método para previsão de séries temporais financeiras usando parâmetros multifractais
Tese
17
“... (variância condicional) de séries temporais financeiras. O modelo ARFIMA é empregado para capturar...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
18
Assuntos:
“...Mercado financeiro...”
Generalização do processo de Ornstein-Uhlenbeck pelo teorema de Doob e a evolução temporal em séries financeiras
Tese
19
Assuntos:
“...Séries Financeiras...”
Ciência de dados e aprendizado de máquina para predição em séries temporais financeiras
Dissertação
20
Assuntos:
“...Mercado financeiro...”
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
Dissertação