Previsão de saques em caixas eletrônicos: aplicações de modelos de séries temporais financeiras.

• Ano de defesa: 2009
• Autor(a) principal: Almeida, Margarete Pinheiro
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Análise De Séries Temporais
• Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-123917/

O objetivo principal do presente trabalho é realizar previsões futuras de saques em caixas eletrônicos e definir valores ótimos de abastecimento para eles, de forma que esses valores atendam a demanda e, ao mesmo tempo, minimizem os riscos decorrentes da desvalorização do dinheiro ou de possíveis roubos. Para tanto, modelamos as séries diárias do total de saques em terminais de cinco agências, escolhidas como representativas de 5 perfis diferentes do conjunto de agências de uma instituição financeira localizada no Estado de São Paulo, utilizando os modelos de séries temporais financeiras univariados e multivariados, que se traduzem nos modelos AR, VAR, MGARCH. Também fizemos uso dos modelos de regressão com variáveis 'dummies' para remover a tendência determinística presente nessas séries e com data variável 'dummy' representando um efeito sazonal. Como nosso foco era manter os caixas eletrônicos sempre supridos, para definir os valores ótimos de abastecimento precisávamos conhecer os extremos das distribuições de cada uma das séries. Como nossa base de dados era de três anos, avaliamos ser temerário usar análise descritiva para caracterizar esses extremos. Então, recorremos à simulação dos modelos ajustados a cada uma das séries para ter uma estimativa mais confiável desses extremos. A utilização de metodologias de séries temporais financeiras para a previsão de saques em caixas eletrônicos demonstrou ser uma alternativa viável e uma ferramenta útil para a tomada de decisões dos gestores.