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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
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“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
4
“... ('Autoregressive Conditional Heterocedasticity') e a generalização destes, conhecidos como os modelos GARCH...”
Modelagem GARCH multivariada
Dissertação
5
“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação
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7
8
Assuntos:
“...Patrulha Juvenil de Garça...”
Organizações não governamentais e políticas públicas de juventude: a atuação da Patrulha Juvenil de Garça
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH models...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
13
“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
16
“...[pt] Os modelos ARCH e GARCH vêm sendo bastante explorados tanto tecnicamente quanto em estudos...”
[en] GARCH MODELS IDENTIFICATION USING COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
Tese
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“...The present work aims to analyze the market risk management copula-GARCH model approach efficiency...”
Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH
Dissertação
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“... Autoregressivos de Médias Móveis (ARMA) e Autoregressivos de Heteroscedasticidade Condicional (GARCH) na previsão...”
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
Dissertação