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Assuntos:
“...Modelos VAR...”
Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...ARCH model...”
Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos tvARCH...”
Modelos de séries temporais com coeficientes variando no tempo
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo Nelson-Siegel dinâmico...”
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Dissertação
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“...Neste trabalho estudamos diferentes variantes dos modelos GARCH quando consideramos a chegada...”
Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência
Tese
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“... of capecitabine and imatinib were ARIMA (0,1,1)-ARCH (1) and ARIMA (1,1,0)-ARCH (1), respectively. These models...”
Análise do custo de medicamentos quimioterápicos, por meio de modelos ARIMA - ARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Investimentos - Análise - Modelos matemáticos...”
Avaliação de opções: o caso brasileiro: utilização de modelos Arch na estimação dos parâmetros
Tese
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Assuntos:
“...Modelo Box-Jenkins...”
O uso dos métodos arima e var-vec no estudo da demanda de energia elétrica no Rio Grande do Sul
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos VAR...”
Previsão de índices da construção civil: Uma abordagem com modelos VAR aplicada ao INCC E SINAPI
Dissertação