Estimação de ordem em modelos AR, ARCH e BEKK-GARCH usando o critério EDC

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2014
Autor(a) principal:	Resende, Paulo Angelo Alves
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Processos de Markov Processo estocástico
Link de acesso:	http://dx.doi.org/10.26512/2014.11.T.17954
Resumo:	Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Matemática, 2014.

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