[en] BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS

• Ano de defesa: 2001
• Autor(a) principal: LUIS ALBERTO NAVARRO HUAMANI
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] METROPOLIS-HASTINGS; [pt] INFERENCIA BAYESIANA; [pt] ARCH; [en] METROPOLIS-HASTINGS; [en] BAYESIAN INFERENCE; [en] ARCH
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868&idi=2; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868&idi=4; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1868

[pt] O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH univariadas para estruturas multivariadas, o processo de inferência é dificultado por causa do número de parâmetros envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos. Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis- Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura ARCH multivariada com representação BEKK.