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“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos heteroscedásticos...”
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo...”
O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café
Tese
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“...The present work aims to analyze the market risk management copula-GARCH model approach efficiency...”
Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio
Dissertação
9
Assuntos:
“...Model calibration...”
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
Dissertação
10
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade multivariada...”
Estimação robusta de modelos GARCH e DCC com mudança de regime markoviano
Dissertação
11
Assuntos:
“...GARCH Ortogonal...”
Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional
Dissertação
12
Assuntos:
“...GARCH...”
Previsão de volatilidade: a volatilidade implícita como variável explicativa da variância condicional em modelos GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo de previsão...”
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
A volatilidade idiossincrática melhora o desempenho dos retornos precificáveis? Aplicações dos modelos GARCH e GAS
Dissertação
15
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] GARCH MULTIVARIADO...”
[pt] O VALOR ECONÔMICO DOS MODELOS DE CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE E DINÂMICA
Tese
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Assuntos:
“...DCC-GARCH...”
A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo econométrico...”
Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
Dissertação