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Assuntos:
“...EGARCH...”
Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio
Dissertação
2
Assuntos:
“...GARCH...”
Risco de câmbio no mercado interbancário brasileiro: um estudo comparativo entre modelos de predição de volatilidade
Dissertação
3
4
Assuntos:
“...Modelos heteroscedásticos...”
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
Dissertação
5
Assuntos:
“...Beta-Skew-t-EGARCH...”
Melhoramentos inferenciais no modelo Beta-Skew-t-EGARCH
Dissertação
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7
“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
8
Assuntos:
“...Modelo Nelson-Siegel dinâmico...”
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
Dissertação
9
Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
10
Assuntos:
“.... ARCH. GARCH. EGARCH...”
Sailing Through Uncertainty: Forecasting Volatility on the Manganese Seaborne Market
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos econométricos...”
A methodology of order estimation and combination of egarch models in econometrics
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo econométrico...”
Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
Dissertação
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“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Risco na variação de preços agropecuários: um estudo para os mercados de soja, milho e boi gordo no município de Rio Verde-GO, 2004 a 2014
Dissertação
20
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação