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Assuntos:
“...Investimentos - Análise - Modelos matemáticos...”
Avaliação de opções: o caso brasileiro: utilização de modelos Arch na estimação dos parâmetros
Tese
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Assuntos:
“...séries temporais, ativos financeiros, ARCH, GARCH, Modelo de Volatilidade Estocástica, enfoque...”
Modelos de volatilidade aplicados a séries financeiras
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo ARCM...”
Modelagem da volatilidade dos índices financeiros IBOVESPA, Dow Jones e Standard & Poors utilizando modelos da classe ARCH
Dissertação
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“...Neste trabalho estudamos diferentes variantes dos modelos GARCH quando consideramos a chegada...”
Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência
Tese
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“... of capecitabine and imatinib were ARIMA (0,1,1)-ARCH (1) and ARIMA (1,1,0)-ARCH (1), respectively. These models...”
Análise do custo de medicamentos quimioterápicos, por meio de modelos ARIMA - ARCH
Dissertação
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“..., na cidade de Goiânia, fez despertar o interesse pela investigação deste fenômeno, através da autoridade...”
Modelos de Gestão de Autoridade em Administradores do Sagrado
Dissertação
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Assuntos:
“...ARCH model...”
Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo econométrico...”
Interação entre as autoridades fiscal e monetária no Brasil
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
A volatilidade nos preços futuro do café brasileiro e seus principais elementos causadores
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária
Dissertação