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Assuntos:
“...Modelos heteroscedásticos...”
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARMA+GARCH...”
Uma nova proposta de cálculo do prêmio de risco: uma análise no mercado de capitais brasileiro
Dissertação
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7
“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
8
Assuntos:
“...GARCH Ortogonal...”
Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo...”
O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café
Tese
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“... de um modelo auto-regressivo e de medias moveis. Mostra-se que ele e consistente por meio de um resultado...”
Estimacao 'L IND.1' em modelos arma
Tese
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“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação
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“... de verossimilhança, e tipo-Bartlett para a estatística escore, para testar hipóteses sobre os parâmetros de um modelo...”
Aperfeiçoamento de estatísticas testes em modelos arma
Tese
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Assuntos:
“...Modelo auto regressivo condicional heteroscedástico generalizado...”
Acurácia de previsões para vazão em redes: um comparativo entre ARIMA, GARCH e RNA
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação