Previsão de series temporais via seleção de variaveis, reconstrução dinamica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2007
Autor(a) principal:	Freitas, Antonio Airton Carneiro de
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	[s.n.]
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Previsão de séries temporais Seleção de variáveis Redes neurais (Computação) Econometria Câmbio Time series prediction Variable selection ARMA GARCH Artificial Neural Networks Exchange rates
Link de acesso:	https://hdl.handle.net/20.500.12733/1605468
Resumo:	Orientadores: Marcio Luiz de Andrade Netto, Jose Roberto Securato , Alessandra de Avila Montini

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