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Assuntos:
“...Modelo auto regressivo condicional heteroscedástico generalizado...”
Acurácia de previsões para vazão em redes: um comparativo entre ARIMA, GARCH e RNA
Dissertação
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“... aos populares modelos ARIMA&GARCH. A principal conclusão da pesquisa foi que os modelos ARIMA&GARCH, dentro...”
Modelagem paramétrica e não paramétrica no mercado acionário brasileiro : uma investigação do desempenho de modelos ARIMA&GARCH e do algoritmo NN em estratégias de negociação
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARIMA...”
Modelos de séries temporais aplicados a dados de umidade relativa do ar
Dissertação
4
“... de três metodologias econométricas alternativas: modelos ARIMA, modelos estruturais e redes neurais...”
Previsão de séries de tempo: modelos ARIMA, modelos estruturais e redes neurais artificiais
Dissertação
5
Assuntos:
“...GARCH...”
Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA
Dissertação
6
Assuntos:
“...Modelos ARCH / GARCH...”
Análise de desempenho de indicadores de volatilidade
Dissertação
7
Assuntos:
“...Modelo ARIMA...”
O impacto dos ciclos político econômicos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa
Dissertação
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9
“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
10
Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
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“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos heteroscedásticos...”
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...ARIMA GARCH...”
O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos...”
A projeção dos lucros trimestrais para as companhias brasileiras através de modelos ARIMA
Dissertação