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Assuntos:
“...Modelo TARCH...”
Volatilidade no mercado de ações brasileiro e seu impacto sobre as regras de política monetária: 2003 2009
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo TARCH...”
Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
Dissertação
6
“...Neste trabalho estudamos diferentes variantes dos modelos GARCH quando consideramos a chegada...”
Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência
Tese
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“... of capecitabine and imatinib were ARIMA (0,1,1)-ARCH (1) and ARIMA (1,1,0)-ARCH (1), respectively. These models...”
Análise do custo de medicamentos quimioterápicos, por meio de modelos ARIMA - ARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Investimentos - Análise - Modelos matemáticos...”
Avaliação de opções: o caso brasileiro: utilização de modelos Arch na estimação dos parâmetros
Tese
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Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária
Dissertação
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Assuntos:
“...TARCH...”
Risco de câmbio no mercado interbancário brasileiro: um estudo comparativo entre modelos de predição de volatilidade
Dissertação
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Assuntos:
“...ARCH model...”
Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Família de modelos ARCH...”
Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças
Tese
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Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
A volatilidade nos preços futuro do café brasileiro e seus principais elementos causadores
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Dissertação