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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência
Tese
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Assuntos:
“...séries temporais, ativos financeiros, ARCH, GARCH, Modelo de Volatilidade Estocástica, enfoque...”
Modelos de volatilidade aplicados a séries financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH-GARCH...”
Análise da volatilidade dos mercados de renda fixa e renda variável de países emergentes e desenvolvidos no período de 2000 a 2011
Tese
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Assuntos:
“...Modelos ARCH/GARCH...”
Modelos de séries temporais aplicados a dados de umidade relativa do ar
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo ARCH...”
O impacto dos ciclos político econômicos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH / GARCH...”
Análise de desempenho de indicadores de volatilidade
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH-GARCH...”
Avaliação da influência das variações macroeconômicas sobre o comportamento dos fundos de investimentos brasileiros entre 2002 e 2015
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos arch / garch...”
Avaliação de risco no negócio de transmissão de Energia Elétrica : uma proposta de equivalência entre debêntures e ações ordinárias
Dissertação
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“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo Nelson-Siegel dinâmico...”
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo econométrico...”
Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
Dissertação
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“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação