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“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
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“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos heteroscedásticos...”
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
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“...The present work aims to analyze the market risk management copula-GARCH model approach efficiency...”
Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH
Dissertação
13
Assuntos:
“...GARCH...”
Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA
Dissertação
14
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
Dissertação
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16
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
Dissertação
17
Assuntos:
“...GARCH Ortogonal...”
Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional
Dissertação
18
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
Dissertação
19
Assuntos:
“...GARCH...”
Previsão de volatilidade: a volatilidade implícita como variável explicativa da variância condicional em modelos GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo de previsão...”
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
Dissertação