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Assuntos:
“...APARCH...”
Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
Tese
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Assuntos:
“...Modelo APARCH...”
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPA
Dissertação
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Assuntos:
“...SW-APARCH...”
Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Dissertação
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“...Neste trabalho estudamos diferentes variantes dos modelos GARCH quando consideramos a chegada...”
Modelos arch heterogêneos e aplicações à análise de dados de alta freqüência
Tese
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Assuntos:
“...Investimentos - Análise - Modelos matemáticos...”
Avaliação de opções: o caso brasileiro: utilização de modelos Arch na estimação dos parâmetros
Tese
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“... of capecitabine and imatinib were ARIMA (0,1,1)-ARCH (1) and ARIMA (1,1,0)-ARCH (1), respectively. These models...”
Análise do custo de medicamentos quimioterápicos, por meio de modelos ARIMA - ARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo ARCM...”
Modelagem da volatilidade dos índices financeiros IBOVESPA, Dow Jones e Standard & Poors utilizando modelos da classe ARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...ARCH model...”
Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
A volatilidade nos preços futuro do café brasileiro e seus principais elementos causadores
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária
Dissertação