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Assuntos:
“...GARCH multivariado...”
Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Método Zero-Variance para Monte Carlo Hamiltoniano aplicado a modelos GARCH univariados e multivariados
Tese
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Assuntos:
“...GARCH models...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
8
Assuntos:
“...DCC-GARCH...”
A influência das commodities no Ibovespa: em busca de um modelo preditivo
Dissertação
9
Assuntos:
“...[pt] GARCH MULTIVARIADO...”
[pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Tese
10
Assuntos:
“...[pt] GARCH MULTIVARIADO...”
[pt] O VALOR ECONÔMICO DOS MODELOS DE CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE E DINÂMICA
Tese
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Assuntos:
“...Razão ótima de hedge. Garch. Efetividade...”
Eficiência e razão de hedge: uma análise dos mercados futuro brasileiros de boi, café, etanol, milho e soja
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH multivariado...”
Impactos da crise de 2007/2008 nos mercados de capitais latino-americanos
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Contratos futuros de açúcar: uma análise comparativa entre as estratégias de hedge
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA
Dissertação
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Assuntos:
“...ARCH-GARCH models...”
Análise da volatilidade dos mercados de renda fixa e renda variável de países emergentes e desenvolvidos no período de 2000 a 2011
Tese
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação