1
Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Utilização da volatilidade implícita setorial de ativos para determinação do valor de empresas através do modelo de apreçamento de opções
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções Financeiras...”
Avaliação e gerenciamento de investimento na indústria de carnes: uma abordagem das opções reais na consideração do risco
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Aplicações da teoria de opções à análise da estabilidade financeira
Tese
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Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Precificação e hedge de derivativos em mercado incompleto em tempo discreto
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Potencialidade da utilização das opções reais no orçamento de capital para mensuração de ativos
Dissertação
7
Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de construção
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras...”
O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio
Dissertação
9
Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Análise do modelo Hull-White para o mercado de derivativos de taxas de juros brasileiro
Dissertação
10
Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Comparação de métodos de estimação de volatilidade para a utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras - modelos econométricos...”
Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - valor-no-risco e modelagem de perdas não previstas pelo VaR em momentos de crise
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras - modelos econométricos...”
Uma análise empírica de séries temporais de risco e retorno brasileiras e americanas
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras...”
A possibilidade de saltos discretos no câmbio implícita nos prémios das opções (jan/97 a jan/99)
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Proposta de modelos de apreçamento de opções embutidas em produtos de previdência no Brasil.
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Um modelo para o cálculo da probabilidade de default empregando árvores binomiais
Tese
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Assuntos:
“...Opções financeiras - modelos econométricos...”
Precificação de opções européias de moedas com taxas de juros domésticas e externas estocásticas: aplicação no mercado de câmbio brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras...”
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro
Dissertação