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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Risco na variação de preços agropecuários: um estudo para os mercados de soja, milho e boi gordo no município de Rio Verde-GO, 2004 a 2014
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
Dissertação
6
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
Dissertação
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8
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Previsão de volatilidade para os vértices da estrutura a termo de taxa de juros em reais brasileira
Dissertação
9
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos países desenvolvidos e emergentes
Tese
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH-M...”
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] MODELO GARCH...”
[en] GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET
Tese
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Aplicação da Teoria do Valor Extremo e Copulas para avaliar risco de mercado de ações brasileiras
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] MODELOS GARCH MULTIVARIADOS...”
[pt] DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS, VOLATILIDADES E CORRELAÇÕES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Tese
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Assuntos:
“...Modelos GARCH-M...”
Análise comparativa dos modelos CAPM tradicional e condicional : um estudo de caso do clube de investimento AIVALE
Dissertação